Αυτοματοποιημένη ευφυΐα χαρτοφυλακίου
Το Quantrix Ai αναλύει ιστορικά δεδομένα αγοράς και δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο για να δημιουργήσει διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και στη συνέχεια τα διατηρεί αυτόματα. Το μακροπρόθεσμο σχέδιό σας δεν εξαρτάται πλέον από το πόσο χρόνο έχετε σήμερα.
Έξοδος κατανομής δείγματος
Ενδεικτικά βάρη κατανομής, που υπολογίζονται εκ νέου καθώς τα νέα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη λογική της επανεξισορρόπησης.
Το πρόβλημα με τη χειροκίνητη επίβλεψη
Οι αγορές παράγουν πληροφορίες συνεχώς: αναθεωρήσεις κερδών, αποφάσεις επιτοκίων, κίνηση νομισμάτων, εναλλαγή κλάδου. Η επεξεργασία όλων με το χέρι, μετά από μια πλήρη εργάσιμη ημέρα ή με μικρά παιδιά στο σπίτι, δεν είναι ρεαλιστική για τα περισσότερα νοικοκυριά.
Το σύνηθες αποτέλεσμα δεν είναι ξαφνική απώλεια. Είναι drift — τα χαρτοφυλάκια που σιγά-σιγά σταματούν να ταιριάζουν με την ανοχή κινδύνου και τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν αρχικά, απλώς και μόνο επειδή κανείς δεν είχε τις ώρες να τα εξετάσει.
Πολλαπλοί κύκλοι αγοράς
Η λογική κατανομής μας ελέγχεται έναντι πολλών διαφορετικών ιστορικών κύκλων αγοράς, συμπεριλαμβανομένων περιόδων αυξημένης μεταβλητότητας, προτού εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ζωντανό χαρτοφυλάκιο.
Μεθοδολογία
Τέσσερα στάδια, το καθένα τροφοδοτεί το επόμενο. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει έναν ρητό έλεγχο πριν επηρεαστεί το κεφάλαιο πελάτη.
Η τιμολόγηση, οι μακροοικονομικοί δείκτες και τα μέτρα μεταβλητότητας αντλούνται από πολλαπλές πηγές δεδομένων αγοράς σε συνεχή βάση.
Τα στατιστικά μοντέλα βαθμολογούν την πιθανότητα και την ανθεκτικότητα των παρατηρούμενων μοτίβων, απορρίπτοντας τον θόρυβο που δεν αντέχει σε όλα τα χρονικά πλαίσια.
Οι προτεινόμενες θέσεις περνούν από σταθερά όρια έκθεσης ανάληψης, συσχέτισης μεταξύ συμμετοχών και ταξινόμησης μεμονωμένων θέσεων πριν από την έγκριση.
Κάθε προσαρμογή συγκρίνεται με σενάρια που έχουν δοκιμαστεί εκ των υστέρων πριν από την ανάπτυξη και, στη συνέχεια, παρακολουθείται σε σχέση με τα ζωντανά αποτελέσματα στη συνέχεια.
Βασικές δυνατότητες
Τα δεδομένα της αγοράς απορροφώνται και βαθμολογούνται συνεχώς και όχι σε σταθερό ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Όταν η αστάθεια αυξάνεται απότομα ή οι συσχετισμοί μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων μετατοπίζονται, το μοντέλο το αντικατοπτρίζει στην ανάλυσή του την ίδια περίοδο λειτουργίας, πολύ πριν από μια μη αυτόματη τριμηνιαία ανασκόπηση.
Οι μελλοντικές βαθμολογίες κινδύνου δημιουργούνται για κάθε εκμετάλλευση χρησιμοποιώντας το ιστορικό αστάθειας και τη μακροευαισθησία, επισημαίνοντας θέσεις που μπορεί να παρασύρονται εκτός της προβλεπόμενης ζώνης κινδύνου.
Όταν οι κατανομές ξεπερνούν τις καθορισμένες ζώνες ανοχής, δημιουργούνται συναλλαγές για να επαναφέρουν το χαρτοφυλάκιο σε ευθυγράμμιση με τα βάρη-στόχους του, χωρίς να απαιτείται καθημερινή υπογραφή.
Σχετικά με το Quantrix Ai
Το Quantrix Ai δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση ότι οι περισσότερες επενδυτικές αποφάσεις βελτιώνονται όταν διαχωρίζονται από την καθημερινή συγκίνηση και τον περιορισμένο χρόνο. Τα μοντέλα μας εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση με τα νέα δεδομένα της αγοράς και κάθε αλλαγή μεθοδολογίας τεκμηριώνεται πριν φτάσει σε ένα ζωντανό χαρτοφυλάκιο.
Δεν δημοσιεύουμε στόχους τιμών ή βραχυπρόθεσμες κλήσεις. Το αποτέλεσμα της πλατφόρμας είναι μια διαχειριζόμενη κατανομή, που υποστηρίζεται από μια τεκμηριωμένη διαδικασία που μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή.
Διαφάνεια
Κάθε στρατηγική βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα τιμών και μακροοικονομικών δεδομένων που καλύπτουν πολλά διαφορετικά καθεστώτα αγοράς, συμπεριλαμβανομένων περιόδων επέκτασης και συρρίκνωσης. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με ένα παθητικό σημείο αναφοράς για να απομονωθεί η συμβολή της ενεργητικής επανεξισορρόπησης.
Τα μοντέλα κρίνονται με βάση την προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση, τη μέγιστη απόσυρση και τη συνέπεια σε όλες τις υποπεριόδους, και όχι με βάση ένα ενιαίο αριθμό απόδοσης. Μια στρατηγική που έχει καλή απόδοση μόνο σε μία μέτρηση δεν εγκρίνεται για ζωντανή ανάπτυξη. Οι προηγούμενες επιδόσεις σε αυτές τις δοκιμές δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.
Θήκες χρήσης
Μια αποταμίευση νοικοκυριού για εκπαίδευση ή συνταξιοδότηση έχει συνήθως μεγάλο χρονικό ορίζοντα και περιορισμένες ώρες για την παρακολούθηση των αγορών. Εδώ, το μοντέλο ευνοεί την ευρύτερη διαφοροποίηση και επιτρέπει στη λογική επανεξισορρόπησης να απορροφά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια, έτσι οι συνεισφορές συνεχίζουν να επιδεινώνονται χωρίς να απαιτείται συχνή προσοχή από κανέναν γονέα.
Ένας επενδυτής που βρίσκεται πιο κοντά στο να αξιοποιήσει το χαρτοφυλάκιό του, ή απλώς λιγότερο ανεκτικός σε μεγάλες διακυμάνσεις, μπορεί να ορίσει πιο αυστηρά περιθώρια κινδύνου. Στη συνέχεια, το επίπεδο αξιολόγησης προγνωστικού κινδύνου ενεργοποιεί την επανεξισορρόπηση νωρίτερα, ανταλλάσσοντας κάποιες ανοδικές δυνατότητες για ένα μικρότερο εύρος αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Επόμενο βήμα
Η Access περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας πίσω από την προτεινόμενη κατανομή πριν από τη δέσμευση κεφαλαίων. Δεν υπάρχει υποχρέωση να προχωρήσετε αφού το ελέγξετε.
Αίτημα πρόσβασης