Automatiseeritud portfelli intelligentsus
Quantrix Ai analüüsib ajaloolisi ja reaalajas turuandmeid, et luua hajutatud portfellid, seejärel säilitab need automaatselt. Teie pikaajaline plaan ei sõltu enam sellest, kui palju teil täna aega on.
Näidisjaotuse väljund
Uute andmetena ümber arvutatud näitlikke jaotuskaalusid töödeldakse tasakaalustusloogika abil.
Probleem käsitsi järelevalvega
Turud genereerivad pidevalt teavet: tulude korrigeerimine, intressimäärade otsused, valuuta liikumine, sektorite rotatsioon. Kogu selle käsitsi töötlemine, pärast tervet tööpäeva või väikeste lastega kodus, ei ole enamiku leibkondade jaoks realistlik.
Tavaline tulemus ei ole äkiline kadu. See on triiv – portfellid, mis lakkavad aeglaselt vastamast riskitaluvusele ja eesmärkidele, milleks need algselt loodi, lihtsalt seetõttu, et kellelgi polnud aega nende ülevaatamiseks.
Mitu turutsüklit
Meie jaotusloogikat testitakse mitme erineva ajaloolise turutsükli, sealhulgas kõrge volatiilsuse perioodide suhtes, enne kui seda rakendatakse mis tahes aktiivsele portfellile.
Metoodika
Neli etappi, millest igaüks toidab järgmist. Iga etapp sisaldab selgesõnalist kontrolli, enne kui kliendi kapitali mõjutatakse.
Hinnakujundus, makromajanduslikud näitajad ja volatiilsusnäitajad kogutakse pidevalt mitmest turuandmete allikast.
Statistilised mudelid hindavad vaadeldud mustrite tõenäosust ja kestvust, jättes kõrvale müra, mis ei püsi ajavahemikes.
Kavandatavad positsioonid läbivad enne heakskiitmist fikseeritud piirangud väljamakse riskipositsioonile, osaluste korrelatsioonile ja ühe positsiooni suuruse määramisele.
Iga kohandust võrreldakse enne juurutamist tagasitestitud stsenaariumitega ja seejärel jälgitakse reaalajas tulemusi.
Põhilised võimalused
Turuandmeid kogutakse ja hinnatakse pidevalt, mitte kindla päeva- või nädalagraafiku alusel. Kui volatiilsus suureneb järsult või korrelatsioonid varade vahel nihkuvad, kajastab mudel seda sama seansi analüüsis, palju enne seda, kui käsitsi kvartaalne ülevaade oleks seda tabanud.
Tulevikku suunatud riskiskoorid genereeritakse iga osaluse kohta, kasutades volatiilsusajalugu ja makrotundlikkust, märgistades positsioonid, mis võivad kalduda väljapoole kavandatud riskivahemikku.
Kui jaotused liiguvad seatud tolerantsivahemikust kaugemale, luuakse tehingud, et viia portfell uuesti kooskõlla sihtkaaluga, ilma et oleks vaja igapäevast allakirjutamist.
Quantrix Ai kohta
Quantrix Ai ehitati üles eeldusele, et enamik investeerimisotsuseid paraneb, kui need on eraldatud igapäevasest emotsioonist ja piiratud ajast. Meie mudeleid vaadatakse regulaarselt uute turuandmete põhjal üle ja iga metoodika muudatus dokumenteeritakse enne, kui see jõuab reaalajas portfelli.
Me ei avalda hinnasihtmärke ega lühiajalisi kõnesid. Platvormi väljund on hallatud jaotus, mida toetab dokumenteeritud protsess, mida saate igal ajal üle vaadata.
Läbipaistvus
Iga strateegiat juhitakse ajalooliste hindade ja makromajanduslike andmete põhjal, mis hõlmavad mitut erinevat tururežiimi, sealhulgas nii laienemis- kui kahanemisperioode. Tulemusi võrreldakse passiivse võrdlusalusega, et eraldada aktiivse tasakaalustamise panus.
Mudeleid hinnatakse riskiga korrigeeritud tulu, maksimaalse väljamakse ja alaperioodide järjepidevuse, mitte ühe pealkirja tootluse põhjal. Strateegiat, mis toimib hästi ainult ühe mõõdiku puhul, ei kinnitata reaalajas juurutamiseks. Varasemad tulemused nendes testides ei garanteeri tulevasi tulemusi.
Kasutusjuhtumid
Haridus- või pensionihoiuks mõeldud leibkonna säästmisel on turgude jälgimiseks tavaliselt pikk ajahorisont ja piiratud tunnid. Siin soosib mudel laiemat hajutamist ja võimaldab tasakaalustamise loogikal lühiajalist volatiilsust absorbeerida, nii et panused kogunevad, ilma et oleks vaja kummaltki vanemalt sagedast tähelepanu.
Investor, kes on lähemal oma portfellile või lihtsalt ei talu suuri kõikumisi, võib määrata rangemad riskivahemikud. Ennustav riskihindamise kiht käivitab seejärel tasakaalu taastamise varem, kaubeldes mõningase tõusupotentsiaaliga kitsama oodatavate tulemuste vahemikuga.
Järgmine samm
Juurdepääs sisaldab teie kavandatud eraldise aluseks oleva metoodika ülevaadet enne rahaliste vahendite eraldamist. Kui olete selle üle vaadanud, pole kohustust jätkata.
Taotle juurdepääsu